Сезонные Факторы в Торговле на Forex

Обычно мы смотрим графики в хронологическом порядке, день за днем, неделю за неделей и год за годом. Типичная диаграмма описывает ценовой путь валютной пары на протяжении многих лет и может предоставить много информации для трейдеров, которые будут использоваться.

Предпосылки к Формированию Сезонных Факторов

Нет недостатка в исследованиях, показывающих тенденции валютных пар к получению или проигрышу в течение определенных месяцев на основе статистики прошлых лет. Однако последствия этих исследований мало практичны. Ставки на некоторую валютную пару вырастут в данном месяце только потому, что пара выросла в большинстве тех месяцев за последние 10 лет. Это суждение можно оспорить.

Например, Кэти Лянь в своей статье для Admiral Markets считает, что сезонная цикличность USD/JPY: 8 из 10 дней июля прибыли и 8 из 10 дней августа убытков для валютной пары в период 2000-2009 годов. Если бы трейдер решил начать с шаблона с 2010 по 2015 год, результаты не были бы забавными: 4 из 6 дней июля – это медвежья торговля и 3 из 6 дней августа – бычья.

Сезонные графики имеют 30-летнюю активность, разбитую на шесть основных пар и долларовый индекс. Их график EUR/USD показывает тенденцию пары к концу в июне и пик в конце декабря в период 1982-2012 годов. Трейдер, следуя тренду, начиная с 2013 года, получит умеренную прибыль в этом году, но будет опустошен в 2014 году, а также снизит незначительную потерю в 2015 году.

Equity Clock использует данные за 1998-2009 годов, Чтобы продемонстрировать, что EUR/USD будет расти с 10 февраля по 31 декабря. После системы в период 2010-2015 особое внимание удаляют 2013 году.

В то же время сезонность – это важный фактор при торговле на финансовой бирже, потому что суточные средние диапазоны, судя по всему, сужаются в течение нескольких месяцев и расширяются во время других. То же самое можно сказать и о самих сезонах. Существует фундаментальная разница в том, как ведут себя основные валютные пары в течение весны, лета, осени и зимы.

ADR

Исследование моделей сезонной изменчивости в иностранной валюте основано на концепции среднего дневного диапазона (ADR). Это среднее количество пунктов в день, когда пара двигалась в течение определённого периода. Высокая ADR (более широкая высокая и низкая разница) подразумевает больше движения на рынке и большей внутридневной волатильности для получения прибыли.

Рассмотрим день с нулевой разницей между высоким и низким параметром. В нем невозможно торговать. Теперь, день с сотнями пипсов диапазона является хорошей основой для ввода некоторых профессий. Конечно, это также означает, что цена, скорее всего, будет идти против направления торговли и ударить по Stop-Loss.

AHR

Расчет среднего почасового диапазона (AHR) дает дополнительную информацию о характере волатильности курсов валют. Это помогает ответить на следующий вопрос: «Является ли ADR высоким или низким из-за некоторого быстрого движения цены или он основан на длительных устойчивых внутридневных тенденциях?» Когда ADR значительно выше AHR, это означает первое; более низкая разница между ADR и AHR подразумевает более однородное распределение движения цены в течение дня.

MDR

В то время как средний дневной диапазон говорит нам о важности ежедневных диапазонов - насколько они велики в среднем, средний дневной диапазон (MDR) помогает нам понять, с каким диапазоном мы с большей вероятностью столкнемся. ADR легко перекосится с близкими значениями дневного диапазона. Подумайте о сотнях дней с движением в 100 пипсов и двумя днями 1000 прыжков. В среднем это будет 117,6, тогда как медиана будет равна 100, что, очевидно, является более полезным для трейдеров в этом случае.

MHR

Месячный часовой диапазон (MHR) служит для дополнения ежедневной статистики диапазона, чтобы улучшить понимание того, как ежедневный диапазон относится к часовым диапазонам. Должны ли трейдеры ожидать, что в каждый день будет множество широкодиапазонных свечей H1, или это всего лишь несколько больших внутричерепных движений, которые приводят к высоким значениям MDR?

Проценты

Ежедневные и ежечасные диапазоны, рассчитанные в пунктах, представляют большую практическую ценность для операторов рынка. В конце концов, позиция относительно пипсов создает прибыль и убытки. В целом, процентные изменения курсов валют очень низкие по сравнению с другими финансовыми инструментами торговли (товары, акции). Валютные трейдеры редко заботятся о ежедневной потере валютной пары или проценте прибыли. Тем не менее это процентные диапазоны, которые позволяют осмысленное сравнение между несколькими валютными парами, потому что сравнение пиков EUR USD с пиками USD/JPY сродни сравнению яблок с апельсинами.

Анализ данных

В исследования часто используются 8 валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/ CAD, AUD/USD, NZD/USD и USD/SEK. Они имеют достаточно исторических данных о ценах на демонстрационном сервере MetaQuotes. Это помогает более точно анализировать их и узнать много о тренде на рынке.