Что Такое Профит-фактор на Рынке Forex?

Выигрышная ставка обычно является показателем, который впервые рассматривается новыми трейдерами и часто разыгрывается торговой системой или продавцами услуг в условиях агрессивной рекламы. Выигрыш рассчитывается путем деления числа выигрышных сделок на общее количество всех сделок и часто представляется в процентах. С другой стороны, коэффициент потерь – это просто количество убыточных сделок, деленное на общее количество всех сделок или 1 выигрышную ставку.

Мы часто слышим о системах с высокими коэффициентами выигрыша (или даже системами, которые никогда не ошибаются), но в торговле есть непредсказуемые ситуации. Средний процент побед и потерь – важнейшие факторы в этой сфере.

Средний Процент Побед

Он рассчитывается путем взятия суммы всех выигрышных сделок и деления ее на количество выигрышных сделок. Это ожидаемая стоимость средней выигрышной торговли.

Средний Процент Потерь

Это рассчитывается путем взятия суммы всех убыточных сделок и деления ее на количество убыточных сделок. Это ожидаемая величина средней убыточной торговли.

Система с высокой степенью выигрыша может по-прежнему быть проигравшей, если средняя потеря намного больше средней победы. Эта важная деталь часто упускается промоутерами с высокими торговыми системами с выигрышной ставкой.

Для начала представьте пример кривой собственного капитала, полученной в результате 300 сделок, проведенных с использованием системы с высокой степенью выигрыша 90%, но со средними потерями, которые в 20 раз превышают средние выигрыши. Эти типы систем могут быть привлекательными, потому что высокая скорость выигрыша заманчива на какое-то время и часто может окупиться, но затем неизбежные потери происходят, уничтожая все выгоды.

Информации о Прибыли и Убытках

Примером стратегии, способной к такому поведению, может быть стратегия продажи опционов. Собранные премии небольшие и предсказуемы, но когда рынок внезапно движется против вас, потери могут быть значительными.

Обратите внимание, что первые 15 или около того сделок были победителями, но следующая торговля уничтожила прибыль и вернулась к безубыточности. Также обратите внимание, что наступил период, начинающийся с торговли 205 пунктами, который занял более 50 сделок, где результаты были положительными, но снова последующие сделки уничтожили все прибыли, а затем некоторые.

Когда коэффициент выигрыша или убытка является неблагоприятным, даже высокой выигрышной ставки недостаточно, чтобы компенсировать потери, а статистика, связанная с этими типами систем, делает их неудачниками в долгосрочной перспективе.

Представьте торговый план с коэффициентом выигрыша в 10%, но в отличие от первого торгового плана средняя торговая победа намного выше средней торговой потери (18 к 1), что приводит к выигрышному торговому плану. Примером план с такими значениями является тот, где каждая торговля подвержена риску небольшого количества капитала с малым ожиданием убытков. Есть много мелких трейдеров, которые часто проигрывают, но когда торговля успешна, выигрыш большой.

Этот пример начинается с нескольких проигрышных сделок, за которыми следует выигрыш, который более чем компенсирует потери. Обратите внимание, что общая кривая собственного капитала является положительной, но в середине есть раздел, где строка из более чем 50 сделок находится в нисходящем тренде. Хотя эти типы планов могут быть прибыльными, многим трейдерам трудно справиться с торговой психологией, а стресс, связанный с длительными потерями сделок, заставляет их отказаться от плана.

Представьте торговый план с коэффициентом выигрыша 50 на 50. Каждая сделка так же вероятна, как победитель и как проигравший, но поскольку средний выигрыш в два раза выше, чем средний проигрыш, общая кривая собственного капитала является положительной. Обратите внимание, что есть периоды сокращения, как и во втором примере, но они имеют тенденцию быть короче по продолжительности, потому что общая кривая справедливо строится более плавно. Поскольку число победителей приблизительно равно числу проигравших, у нас нет длительных периодов ни победителей, ни проигравших.

Как Определить, Может ли Торговый План Быть Прибыльным?

Для определения понадобится рассчитать коэффициент прибыли.

Вот как рассчитать коэффициент прибыли: отношение суммы всех выигрышных сделок к сумме всех убыточных сделок. Коэффициент прибыли = (масса брутто - торги)/(брутто - убыточные сделки) или (прибыль х средний выигрыш) /(убыток x средняя потеря)

Фактор прибыли должен быть больше 1.0, чтобы иметь выигрышный план. В этом есть смысл. Это просто означает, что вам нужно больше общего выигрыша, чем полных потерь. Отработать торговый план можно на демо счете (forex demo) и лишь потом приступать к торговле на реальном.

Вторая формула показывает, как коэффициент прибыли можно рассчитать, используя коэффициент выигрыша, коэффициент потерь, среднюю сумму выигрыша и среднюю сумму потерь. Теперь легко понять, почему первый торговый план был неудачным.